JAKARTA - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Sunarso mengungkapkan, kejatuhan Silicon Valley Bank (SVB), bank asal Amerika merupakan kombinasi dari multiple risk yang berkontribusi pada kesulitan likuiditas dan permodalan.
"Pertama, menurut analisa kami ini pentingnya mengelola reputational risk," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Selasa 28 Maret.
Menurutnya, berita mengenai penjualan saham perusahaan oleh petinggi SVB berpengaruh pada reputasi perbankan."Berikutnya berita terkait unrealized cost loss surat berharga, meskipun ini unrealized loss berita itu membuat ketidaktenangan," lanjut Sunarso.
Risiko kedua adalah liquidity risk. Menurut Sunarso, tidak tersedianya likuiditas yang memadai untuk kebutuhan likuiditas jangka pendek sangat berbahaya. Kemudian contingency funding plan yang gagal dan maturity mismatch aset terhadap liabilitas yang dimiliki.
"Jadi pentingnya bank mengelola maturity dari bank dan asetnya sebenarnya menjadi pelajaran penting bagi kita terutama di liquidity risk," imbuhnya.
Ketiga, market risk turut menjadi salah satu faktor jatuhnya SVB. SUnarso mengatakan, secara pribadi ia melihat kenaikan suku bunga Fed Fund Rate (FFR) dari 0,25 persen menjadi 4,75 persen menyebabkan unrealized loss available for sale (AFS) yakni kepemilikan US Treasury naik hingga 15,54 persen terhadap modal.
"Jadi aset dia yang AFS menjadi berpotensi rugi, dan potensi ruginya 15.54 persen terhadap modal. Jadi modalnya akan langsung berkurang segitu potensinya. Begitu dieksekusi, menjadi real loss," urai Sunarso.
Kemudian risiko keempat adalah concentration risk. Ia mengatakan, nasabah SVB terkonsentrasi pada sektor start up dan teknologi.
BACA JUGA:
"Makanya, kita kadang-kadang tidak mau mengumpulkan portofolio di satu keranjang, karena ini bahaya," lanjut Sunarso.
Ia merinci, sebanyak 59 persen surat berharga SVB merupakan mortgage base storage (MBS). Sementara itu 79,5 persen surat berharga SVB bertenor jangka panjang 10 tahun, dan 95 persen depositnya merupakan non maturity deposit berupa giro dan tabungan yang jangka pendek.
"Mismatch seperti ini yang harus dikelola dengan baik," imbuhnya.
Kemudian faktor risiko kelima adalah role of regulatory. Menurunnya regulator Amerika tidak menyediakan fasilitas pinjaman jangka pendek.
"Lalu, kelonggaran kewajiban LCR (liquidity coverage ratio) dan NSFR (net stable funding ratio), itu yang penting,” pungkas Sunarso.
