BRI分析結果に基づくSVB崩壊を引き起こす5つのリスクをチェックしてください

ジャカルタにあるBRI本社(写真:Doc.間)

ジャカルタ-PT銀行ラキヤットインドネシア(ペルセロ)スナルソの社長は、アメリカの銀行であるシリコンバレー銀行(SVB)の崩壊は、流動性と資本難に寄与する複数のリスクの組み合わせであることを明らかにしました。まず、私たちの分析によれば、評判リスクを管理することが重要です」と彼は3月28日火曜日に衆議院の委員会VIとの公聴会で述べました。

彼によると、SVB職員による会社株式の売却に関するニュースは、銀行の評判に影響を与えます。」次は有価証券の含み損に関するニュースですが、この含み損のニュースは不安になります」とSunarso氏は続け、2番目のリスクは流動性リスクです。Sunarso氏によると、短期的な流動性ニーズに対して十分な流動性が利用できないことは非常に危険です。その後、失敗した予備費計画と資産と所有負債の満期ミスマッチ。」したがって、銀行が銀行とその資産の満期を管理することの重要性は、特に流動性リスクにおいて、実際には私たちにとって重要な教訓です」と彼は付け加えました。第3に、市場リスクもSVB崩壊の要因の1つです。スナルソ氏は、個人的には、FF金利(FFR)が0.25%から4.75%に上昇し、米国債の保有である未実現売却可能損失(AFS)が資本に対して15.54%に上昇すると見ていると述べた。したがって、AFSが失う可能性のある彼の資産は、潜在的な損失は資本に対して15.54パーセントです。したがって、資本はその可能性と同じくらいすぐに減少します。一度実行されると、それは本当の損失になります」とSunarsoは説明しました.次に4番目のリスクは集中リスクです。SVBの顧客は新興企業とテクノロジー部門に集中していると彼は述べた。したがって、これは危険であるため、ポートフォリオを1つのバスケットに集めたくない場合があります」とSunarso氏は続け、SVB証券の59%が住宅ローンベースストレージ(MBS)であると詳細に説明しました。一方、SVB証券の79.5%は10年の長期保有権を持ち、預金の95%は当座預金と短期貯蓄の形での非満期預金です。」この種のミスマッチは適切に管理する必要があります」と彼は付け加えました。次に、5番目のリスク要因は規制の役割です。衰退する米国の規制当局は短期融資枠を提供していない」次に、LCR(流動性カバレッジ比率)とNSFR(純安定資金調達比率)の義務の緩和が重要です」とSunarso氏は結論付けました。